Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth er en indikator som er avledet fra Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, refererer John Bollinger til Bollinger BandWidth som en av to indikatorer som kan avledes fra Bollinger Bands. Den andre indikatoren er B. BandWidth tiltak prosentandelen forskjellen mellom overbandet og det nedre båndet BandWidth reduseres ettersom Bollinger Bands smals og øker ettersom Bollinger Bands vokser. Bollinger Bands er basert på standardavviket. Fallende BandWidth reflekterer avtagende volatilitet og stigende BandWidth reflekterer økende volatilitet. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. De ytre bandene er vanligvis satt 2 standardavvik over og under mellombåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handel stiler. Når du beregner BandWidth, er det første trinnet å trekke ned verdien av det nedre bandet fra verdien av det øvre bandet Dette viser den absolutte forskjellen Denne forskjellen deles deretter av mellombåndet, som normaliserer verdien. Denne normaliserte båndbredden kan da sammenlignes over forskjellige tidsrammer eller med BandWidth-verdiene for andre verdipapirer. Tabellen over viser Nasdaq 100 ETF QQQ med Bollinger Bands, BandWidth og Standard Deviation Notice hvordan BandWidth sporer Standard Deviation volatilitet Begge stiger og faller sammen Bildet under viser et regneark med et beregningseksempel. Definere Narrowness. Narrow BandWidth er relative BandWidth-verdier bør måles i forhold til tidligere BandWidth-verdier over en tidsperiode. Det er viktig å få en god titt-periode for å definere BandWidth-rekkevidde for en bestemt ETF, indeks eller lager. For eksempel vil et otte til tolvmåneders diagram Vis BandWidth høyder og nedganger over en betydelig tidsramme BandWidth regnes som smal når den nærmer seg nedgangen i dette området a nd bred som den nærmer seg den høye enden. Sikkerheter med lav volatilitet vil ha lavere BandWidth-verdier enn verdipapirer med høy volatilitet For eksempel representerer verktøyene SPDR XLU forsyningslagre, som har relativt lav volatilitet. Teknologien SPDR XLK representerer teknologilager, som har relativt høy volatilitet På grunn av lavere volatilitet vil XLU ha konsekvent lavere BandWidth-verdier enn XLK. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLU BandWidth er under 5, mens det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLK BandWidth er over 7.Signal The Squeeze. Bollinger BandWidth er mest kjent for å identifisere klemmen Dette oppstår når volatiliteten faller til et svært lavt nivå, som det fremgår av innsnevringsbåndene. De øvre og nedre båndene er basert på standardavviket, som er et mål for volatilitet. Båndene er smale som prisflater eller beveger seg innenfor et relativt smalt område Teorien er at perioder med lav volatilitet følges av perioder med høy volatilitet Relativt smal BandWidth a Krympe kan foreskygge et betydelig fremskritt eller nedgang Etter en klemme signaliserer en prisvekst og påfølgende båndbrudd starten på et nytt trekk. Et nytt forskudd begynner med en klemme og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang begynner med en klemme og etterfølgende pause under det nedre bandet. Kort 2 viser Alaska Airlines ALK med en klemme i midten av juni Etter å ha gått ned i april-mai, stabiliserte ALK tidlig i juni da Bollinger Bands reduserte BandWidth dyppet under 10 for å sette Squeeze-spillet i midten av juni. tanken at 10 refererer til 10 Med andre ord er bredden på båndene lik 10 av mellombåndet Selv om dette nivået virker høyt, er det faktisk ganske lavt for ALK Med aksjen rundt 15-16 var BandWidth mindre enn 10 og på sitt laveste nivå i over et år med den etterfølgende bølgen over øvre bandet, brøt aksjen ut for å utløse et forlenget forskudd. Kort 3 viser Aeropostale ARO med et par klemmer En horisontal linje ble lagt til indikatorvinduet T hans linjeposter 8 som vurderes relativt lavt basert på historisk rekkevidde BandWidth-indikatoren varslet handelsmenn til å være klar for et trekk i midten av august. Beholdet pliktet med en bølge over øvre bånd og fortsatte høyere gjennom september Forskjæringen stanset i slutten av september og BandWidth innsnevret igjen i oktober Legg merke til hvordan BandWidth gikk ned under nedgangen i august og deretter flatet ut Den etterfølgende pause under det nedre Bollinger Band utløste et bearish signal i slutten av oktober. Klemmen kan også brukes på ukentlige diagrammer eller lengre tidsrammer. Volatilitet og BandWidth er vanligvis høyere på den ukentlige tidsrammen enn en daglig tidsramme Dette er fornuftig fordi større prisbevegelser kan forventes over lengre tidsrammer Figur 4 viser at Barrick Gold ABX konsoliderer gjennom 2006 og inn i 2007 Etter hvert som konsolideringen ble innskrenket og en trekant dannet, kontraktet Bollinger Bands og BandWidth dyppet under 10 i januar 2007 Legg merke til hvordan BandWidth forblir på lave nivåer som konsolideringen utvidet Et bullish signal utløst med breakout i juli 2007 BandWidth økte også da prisene beveget seg kraftig i en retning og Bollinger Bands utvidet. Kort 5 viser Honeywell HON med et utvidet handelsområde i 50-55-området. Det var et trekk til Øverste bandet i mai, men ingen breakout for et signal I stedet brøt HON klart under nedre båndet for å utløse et bearish signal i juni 2007. BandWidth-indikatoren kan brukes til å identifisere Bollinger Band Squeeze. Disse varslene kartlegger for å forberede seg på et trekk , men retningen avhenger av den påfølgende båndbrudd. En klemme og pause over øvre bandet er bullish, mens en klemme og bryte under underbåndet er bearish. Vær forsiktig med hodeskudd, men Noen ganger slår den første pause ikke i gang vei Sterke pauser holder og ser sjelden tilbake En oppadgående pause etterfulgt av en umiddelbar tilbaketrekking bør fungere som en advarsel. BandWidth og SharpCharts. Bollinger BandWidth finnes i indikatorlisensen t på SharpCharts Standardparametrene 20,2 er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet 2 representerer antall standardavvik for øvre og nedre båndet BandWidth kan plasseres over, under eller bak prisplottet Klikk her for å se et levende eksempel på BandWidth. BandWidth og MarketCarpets. Normalized Bollinger BandWidth er vist i Market Carpet og dette lar brukerne sammenligne BandWidth for en rekke verdipapirer. Bruk SP Sector MarketCarpet som et eksempel, velg Bollinger BandWidth og klikk deretter Delta-ikonet lite trekant for å vise absolutte nivåer Et skyggelagt Delta-ikon viser prosentvis endring Et hvitt Delta-ikon viser absolutte nivåer Grønne bokser viser aksjer med relativt brede BandWidth Light-bokser viser aksjer med relativt smal BandWidth En liste over aksjene med smaleste BandWidth er vist nederst til høyre på Market Carpet Bottom 5 Klikk på navnene for å se et sm alt diagram over Brukere kan dykke inn i sektoren ved å klikke på sektoroverskriften, for eksempel Teknologi Med ni sektorer og Bunn 5-aksjene oppført for hver sektor, kan brukerne raskt se 45 aksjer med relativt smale BandWidth. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatiliteten er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av av et mellombånd med to ytre band Mellombåndet er et enkelt glidende gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren. Endring Antallet perioder for det bevegelige gjennomsnittet påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor kreves bare små justeringer for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavvik og vil også garantere en økning i standardavviket multiplikator Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10 - period SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom form i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre låsen er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Dette lavt er vanligvis, men ikke alltid, under nedre båndet. For det andre er det en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne lave holder over det nedre bandet. Evnen til å holde over det nedre bandet på testen viser mindre svakhet ved siste nedgang Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pilen og brøt under nedre båndet For det andre, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar-lavt og holdt over underbåndet. Selv om 5-feb-spissen lavt brøt nedre bandet, ble Bollinger Bands beregnet Ved å bruke sluttkursene, må signalene også baseres på sluttkursene. Fjerde økte aksjene med ekspanderende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket t enn bunnstykker Dobbel topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder. Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom. En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over øvre For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbanen. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høye, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et varselsignal. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Aksjen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og deretter et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under sin signallinje for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA midt Bollinger Band flyttet aksjene til en høyere høyt over 17 Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselssignal. Lageret brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjons høyder på hver side av toppblå pilen Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, flytter det tou ch eller overskride bandene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet Momentumoscillators fungerer mye på samme måte Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. tar styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå båndet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, vil signalere starten på en opptrending. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig for prisene å aldri nå nedre båndet under en opptrinn 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte Faktisk gir dips under den 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merket av oppe r band. Chart 6 viser Air Products APD med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Først legg merke til at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. flat i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-båndene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over øvre bandet minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode Indikatorvinduet viser 10-års varelagerindeks CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet og breakout startet opptrenden CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum oscillator for trading signals. Chart 7 viser Monsanto MON med en tur ned nedre bandet Bestanden brøt sammen i januar med en støtte pause og stengt under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under nedre båndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepause og første lukke under underbåndet signalisert en downtrend Som sådan ble 10-års vareskanalindeks CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av nedrullingsrøde pilene. Dette systemet utløste to gode signaler tidlig 2010.Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre bandene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjon, som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk sett er prisene relativt høye når det er over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Det er imidlertid relativt høyt ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke anses som hausse eller som kjøpsignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å brukes som et frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Band og SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av en prisplott. Ved valg av Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametrene angir band 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til en lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til en kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands er en svært populær teknisk analyse teknikk Mange tradere tror jo nærmere prisene flytter til overbandet, jo mer overkjøpt markedet, og jo nærmere prisene går til lavere bånd, jo mer oversold markedet John Bollinger har et sett med 22 regler som skal følges når man bruker båndene som et handelssystem. Klemming. Klemmen er det sentrale konseptet med Bollinger Bands Når bandene kommer tett sammen, forringer det bevegelige gjennomsnittet, kalles det en klem. En klemmer signalerer en periode med lav volatilitet og anses av handelsmenn å være et potensielt tegn på fremtidig økt volatilitet og mulige handelsmuligheter Omvendt, jo bredere fra hverandre båndene beveger seg, desto mer sannsynlig er sjansen for en reduksjon i volatiliteten og jo større mulighet for å avslutte en handel Howeve r, disse forholdene er ikke handelssignaler. Bandene gir ingen indikasjon når endringen kan finne sted eller hvilken retningspris som kan bevege seg. Omtrent 90 av prishandlingen skjer mellom de to bandene. Eventuelle breakout over eller under bandet er en stor begivenhet. Breakout er ikke et handelssignal Feilen de fleste gjør er å tro at den prisen som rammer eller overstiger et av båndene, er et signal om å kjøpe eller selge Breakouts gir ingen anelse om retningen og omfanget av fremtidig prisbevegelse. Ikke et frittstående system. Bollinger Bands er ikke et frittstående handelssystem. De er rett og slett en indikator designet for å gi forhandlere informasjon om prisvolatilitet. John Bollinger foreslår at de bruker to eller tre andre ikke-korrelerte indikatorer som gir mer direkte markedssignaler. Han mener det er avgjørende å bruke indikatorer basert på forskjellige typer data Noen av hans favoriserte tekniske teknikker flytter gjennomsnittlig divergenskonvergens MACD, balansevolum og relative styrkeindeksen RSI. Den nederste linjen er at Bollinger Bands er designet for å oppdage muligheter som gir investorer en høyere sannsynlighet for suksess.
No comments:
Post a Comment